¿Quieres calcular tu información ratio y mejorar tus decisiones de inversión? ¡Tenemos la herramienta perfecta para ti! Con nuestro Information Ratio Calculator podrás obtener rápidamente este importante indicador de rendimiento. Sigue leyendo para descubrir cómo funciona y cómo puede ayudarte a optimizar tu cartera de inversiones.

Calculadora de Ratio de Información

Valor inicial de la cartera:

Valor final de la cartera:

Retorno del benchmark (%):

Error de seguimiento (%):

Calcular

Calculadora de Ratio de Información

Con esta calculadora de ratio de información, puedes analizar fácilmente el exceso de rendimiento de tu cartera frente al error de seguimiento. El ratio de información es una de las métricas más utilizadas para medir la habilidad de un gestor de cartera en la gestión de inversiones.

¿Qué es el Ratio de Información?

El ratio de información es una métrica de rendimiento ampliamente utilizada que mide las habilidades de inversión de un gestor de cartera. Mide los rendimientos excesivos frente al error de seguimiento de la cartera.

A diferencia del ratio de Sharpe, que compara el rendimiento de la cartera frente al rendimiento libre de riesgo, el ratio de información se utiliza comúnmente para analizar la capacidad de un gestor de cartera para generar un rendimiento excesivo frente al rendimiento de referencia.

Fórmula del Ratio de Información

El cálculo del ratio de información se realiza mediante la siguiente fórmula:

1. Calcula el rendimiento de tu cartera.
2. Calcula el rendimiento de referencia.
3. Calcula el error de seguimiento.
4. Calcula el ratio de información.

Ejemplo de Cálculo del Ratio de Información

Tomemos la empresa Alpha como ejemplo para el cálculo del ratio de información. Reporta los siguientes datos que utilizaremos para hablar sobre cómo debemos utilizar la fórmula del ratio de información:

• Valor inicial de la cartera: $2,000,000
• Valor final de la cartera: $2,200,000
• Rendimiento de referencia: 8%
• Error de seguimiento: 5%

Cálculo del Ratio de Información

El ratio de información se calcula utilizando la siguiente ecuación:

• Valor de retorno de la cartera = ($2,200,000 – $2,000,000) / $2,000,000 = 10%
• Rendimiento de referencia = 8%
• Error de seguimiento = 5%
• Ratio de información = (10% – 8%) / 5% = 0.4

¡Puedes resolver todos estos cálculos tediosos en poco tiempo utilizando nuestra calculadora de ratio de información!

Relación con el Ratio de Sharpe

El ratio de información y el ratio de Sharpe se utilizan a menudo juntos, ya que sus usos son muy similares: ambos miden el rendimiento de la cartera de una manera ajustada al riesgo y lo comparan con una medida de riesgo.

A diferencia del ratio de Sharpe, que utiliza un rendimiento libre de riesgo como base de comparación, el ratio de información mide los rendimientos de la cartera frente a su rendimiento de referencia. Debido a que el ratio de información utiliza un punto de referencia como guía, el exceso de rendimiento se mide frente al error de seguimiento en lugar de la desviación estándar de la cartera.

Aunque el ratio de Sharpe se utiliza más comúnmente, el ratio de información puede proporcionar una perspectiva adicional a los inversores al medir el rendimiento de la cartera frente al rendimiento de referencia. Si la inversión no logra superar el índice pasivo, como el S&P 500, los inversores podrían estar mejor colocando su dinero en el S&P 500.

Conclusión

En resumen, el ratio de información es una métrica importante para evaluar la habilidad de un gestor de cartera para generar un rendimiento excesivo en comparación con el rendimiento de referencia. Utiliza nuestra calculadora de ratio de información para simplificar tus cálculos y mejorar tu toma de decisiones de inversión.

Calculadora de Ratio de Información

La calculadora de ratio de información es una herramienta útil para inversores y gestores de carteras que les permite medir y evaluar el rendimiento de una inversión en función del riesgo asumido. Este ratio proporciona una visión objetiva y cuantitativa de cómo un fondo de inversión o una cartera ha sido capaz de generar rendimientos en comparación con su nivel de riesgo.

Preguntas Frecuentes sobre la Calculadora de Ratio de Información:

• ¿Qué es el Ratio de Información?

El Ratio de Información es una medida de rendimiento ajustada al riesgo que permite a los inversores determinar si un fondo de inversión ha superado o no a un benchmark determinado en función del riesgo asumido. Se calcula dividiendo el exceso de rendimiento del fondo sobre el benchmark por la volatilidad de esos rendimientos.

• ¿Cómo se calcula el Ratio de Información?

Para calcular el Ratio de Información, se necesita conocer el rendimiento del fondo o cartera, el rendimiento del benchmark y la volatilidad de ambos. La fórmula para el cálculo es: (Rendimiento del Fondo – Rendimiento del Benchmark) / Volatilidad del Fondo.

• ¿Por qué es importante el Ratio de Información?

El Ratio de Información proporciona una medida objetiva del rendimiento de una inversión en relación con su nivel de riesgo. Permite a los inversores identificar qué gestores de fondos han sido capaces de generar rendimientos superiores ajustados al riesgo y tomar decisiones informadas sobre sus inversiones.

• ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la Calculadora de Ratio de Información?

Al utilizar la calculadora de Ratio de Información, los inversores pueden evaluar de manera más precisa el desempeño de sus inversiones y comparar diferentes fondos o carteras de forma objetiva. Esto les ayuda a tomar decisiones más informadas y a gestionar mejor su riesgo.

Consejos Prácticos para Utilizar la Calculadora de Ratio de Información:

Al utilizar la calculadora de Ratio de Información, es importante asegurarse de tener los datos precisos del rendimiento y la volatilidad tanto del fondo como del benchmark. Además, es recomendable realizar comparaciones a lo largo del tiempo para evaluar la consistencia del rendimiento ajustado al riesgo.

En resumen, la calculadora de Ratio de Información es una herramienta valiosa para los inversores que desean evaluar el rendimiento de sus inversiones de manera objetiva y ajustada al riesgo. Al comprender cómo funciona y utilizarla de manera eficaz, los inversores pueden mejorar sus decisiones de inversión y gestionar mejor su cartera.